Credit scoring to metoda punktowa stosowana przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi, do oceny zdolności kredytowej kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. Polega ona na przyznawaniu punktów na karcie scoringowej, dzięki czemu kredytobiorca zostaje oceniony.
Cechy credit scoringu
- bazuje na zebranych danych, które wywodzą się z empirycznego porównania grup rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy zabiegali się o kredyt w określonym przedziale czasowym,
- oparty jest na podstawie zaakceptowanych i zatwierdzonych metodach statystycznych,
- celem tej metody jest zbadanie zdolności kredytowej kredytobiorców ze względu na interesy kredytodawcy,
- jest okresowo modyfikowany w celu modernizacji oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy.
Kryterium klasyfikacji credit scoringu. Podział ze względu na:
- cel analizy scoringowej,
- dziedzinę, w której jest wykorzystywany scoring (scoring bankowy; scoring ubezpieczeniowy; scoring marketingowy).
- cel wykorzystania (zewnętrzny – tworzony dla obcych instytucji; wewnętrzny – tworzony dla potrzeb własnych),
- rodzaj kredytów (scoring kredytów konsumpcyjnych; scoring kredytów gospodarczych),
- oceniany podmiot (scoring osób fizycznych; scoring podmiotów gospodarczych),
- podmiot dokonujący oceny ryzyka kredytowego (scoring banku komercyjnego; scoring banku centralnego; scoring biura kredytowego; scoring agencji ratingowej; ocena emitentów kart płatniczych; ocena towarzystwa ubezpieczeniowego),
Credit scoring dzieli się na 3 rodzaje w zależności jaką funkcję pełni
- Scoring użytkowy, scoring aplikacyjny (application scoring) – stosowany do oceny nowych klientów.
- Scoring behawioralny (behavioural scoring) – używany jest do oceny stałych klientów, posiadających kredyt . Odpowiada, na pytanie, czy klient spełnia określone warunki, aby otrzymać zwiększenie limitu karty, czy nową ofertę kolejnego kredytu
- Scoring zysku – skupia się na osiągnieciu maksymalnego zysku, a nie ograniczeniu ryzyka kredytowego.
Budowa modelu scoringowego
Fazy wprowadzania systemu credit-scoring
- Faza koncepcyjna – określenie celu modelu przez specjalistów, który będzie analizował klientów
- Faza projektowania – określa grupy klientów, na tych „dobrych” i „złych” na podstawie analizy, opiera się na analizie danych, wyborze atrybutów i charakterystyk klasyfikujących klientów przypisując im określone wagi.
- Faza wdrożenia – faza zintegrowania systemów informatycznych, szkolenia dla pracowników w celu wdrożenia efektywnego modelu scoringowego.
- Faza monitoringu systemu credit-scoring – faza monitorowania
Scoring w Polsce
Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) to jedna agencja kredytowa na polskim rynku, która dostarcza scoringu w postaci ogólnego modelu polskim kredytodawcom.
Bibliografia
Gwizdała J. (2018), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Jajuga K. (2013), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323
Kałużny R. (2009), Pomiar ryzyka kredytowego banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa